통계, 계량 경제학12 패널 자료 모형 패널 자료 정의 및 특징 횡단면 구성단위 들로 구성한 것을 시간 단위로 표현 일반적으로 Xit로 사용. 해석 (index) Xit: 개체 i의 시간 t시점에서의 X값 예시: 소득, 나이, 경력 Xi: 개체 i의 시간 불변적 특성 예시:유전적 요소 등 Xt: t 시점에서 모집단 모든 개체에게 영향을 미치는 특성 예시: 금리 등 패널 모형 (1) 회귀 모형 (1)단일 회귀모형 : Yit = α+ Xitβ + Uit (2) 다중 회귀모형 : Yit = α+ Xitβ + Ci + ε it Ci = 시간 불변 고유 효과 시간에 따라 변하지 않는 부분 절편이 개개인마다 다름 (횡단면은 다 동일했다.) 외생성 (Exogeneity) 독립변수와 오차항 간의 통계적 관계 횡단면 자료에서 ZCM 조건이 대표적인 독립변수의.. 2023. 11. 22. 시계열자료 정의 시간이 흐름에 따라 수집된 자료 random sampling이 되지 않으며 전기에 영향을 받는다. 모형 안정성 시계열 자료의 모집단 분포가 시간에 따라 크게 바뀌지 않음 안정적일 조건 1) 2) 3) (언제의 시점을 봐도 갭만 맞으면 상관계수가 동일해야 함) 추세 제거 방법(로그 - 차분) 추세 제거 방법 (회귀식 사용) 2023. 11. 15. 이분산 동분산 가정 : Var(U|X) = σ제곱 Y=B0+B1X+U ex)Y=가계의 식료품 지출액. X=가계 소득으로 가정 시 지출액의 분산이 동일 스탠다드 에러는 표준오차이기 때문에 동분산이 무너지면 스탠다드 에러도 무너진다. 이분산 문제점 1)동분산 가정하에서 구한 OLS 추정량의 분산, 표준오차 invalid 2)1의 이유로 가설검정(f또는 f검정) 및 신뢰구간 망가짐 이분산 검정 1. 설정 모형 : Y=Bo+B1X1+ ... + BkXk + U 가설 : H0 : Var(U|X) = σ제곱 vs H1 : Var(U|X) = f(x) 단f는 상수함수 아님. 귀무가설은 동분산을 대립가설은 이분산으로 설정하여 검정함. 이분산 검정 2. 절차 1)OLS를 통해서 B0,B1...Bk를 추정함 2)OLS 추정치들을.. 2023. 10. 25. 추정 (모집단 특성 추정) 모집단과 표본 통계의 중요한 목적 중 하나는 통계(표본)을 근간으로 모집단의 특성을 파악하는 것. 표본통계량 (미지수 x) 모집단 통계량(미지수, 표본으로 추정) 표본평균 x바 모평균 μ 표본분산 s제곱 모분산 σ제곱 표본표준편차 s 모표준편차 σ 표본비율 p 햇 모비율 p 신뢰구간 : 오차를 α로 뒀을 때 모수를 포함할 가능성이 100(1- α)인 구간 1- α를 신뢰구간이라고 한다. ex)90%신뢰구간이란 구하여 얻은 10개의 신뢰구간 중 9개가 모평균을 포함한다는 의미 p-value : 관찰된 데이터의 검정통계량이 귀무가설을 지지하는 정도 유의수준(α:제1종 오류) : 가설이 참인데도 가설을 기각할 확률 2023. 6. 26. 이전 1 2 3 다음
